جهش من به جلو در تحلیل فنی

در سال 1982 ، من به عنوان یک تحلیلگر فنی بازارهای مالی کار کردم و حرفه ای را به عنوان بیوشیمیست پشت سر گذاشتم. یکی از اولین ابزارهای فنی که پیدا کردم میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) بود که در سال 1979 توسط جرالد اپل ایجاد شد. در آن زمان به راحتی در دسترس اکثر معامله گران در دسترس نبود ، اما من به Computrac دسترسی داشتم که یکی از آنها بوداز چند قطعه از نرم افزار تحلیل فنی موجود.

من در سال 1983 توانستم با گری ملاقات کنم ، وقتی که هر دو در یک کنفرانس گروه تحلیل فنی صحبت می کردیم. هنگامی که من به او اطلاع دادم که سیگنال های MACD در داده های هفتگی ارز بسیار چشمگیر است ، به نظر می رسید که خوشحال کننده است: او قبلاً به روش های دیگر تجزیه و تحلیل حرکت کرده بود. متأسفانه ، گری در فوریه 2020 درگذشت ، اما من خاطرات دوست داشتنی دارم و با او و همسر فقیدش جودیت به اطراف آسیا سفر می کنم.

به عنوان ادای احترام به یکی از پیشگامان تجزیه و تحلیل فنی ، اجازه دهید نگاهی عمیق به شاخصی ایجاد کنیم که گری ایجاد کرده است. برای بسیاری ، دو خط که MACD را تشکیل می دهند نشان می دهد که یک الگوریتم پیچیده درگیر است. این دو خط به عنوان MACD و خط سیگنال گفته می شود. MACD با کمبود میانگین حرکت 26 دوره نمایی (EMA) از قیمت های پایانی از یک EMA 12 دوره محاسبه می شود. خط سیگنال یک میانگین حرکت نمایی نه دوره از MACD است.

در یک بازار به شدت پرطرفدار ، EMA سریعتر 12 دوره افزایش می یابد یا به شدت نسبت به EMA 26 دوره ای کاهش می یابد و MACD را مثبت و رو به افزایش می کند. برعکس ، هنگامی که قیمت ها محدود به محدودیت هستند ، تفاوت بین دو EMA نیز در یک محدوده نوسان خواهد کرد.

بنابراین ، MACD در واقع یک نوسان ساز حرکت است که از میانگین های متحرک متعدد حاصل می شود. اساسی ترین تفسیر این است که وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، خرید کنید و هنگام پایین آمدن زیر آن بفروشید.

بیشتر برای شما

لیونل مسی موافقت می کند به اینتر میامی بپیوندد: گزارش ها

در لبه خونریزی ضد حمله اوکراین ، سپاه دریایی اوکراین تاکتیک های خود را تغییر می دهد

Twitch با واکنش های واکنش شدید و تحریم برخورد کرد - همانطور که جریان دهنده ها می گویند قوانین جدید درآمد آنها را تهدید می کند

برای کسانی که تغییر صندوق های متقابل را انجام می دهند ، تجزیه و تحلیل ماهانه روندهای اصلی را به دست می آورد ، اما این تجزیه و تحلیل هفتگی است که به نظر من با ارزش ترین است.

از آنجا که من بیشتر با MACD کار کردم ، شروع به تمرکز روی راهی برای پیش بینی کراس اوورها کردم. من به چندین رویکرد مختلف نگاه کردم و در یک کنفرانس 1984 ، برای اولین بار نمودارهایی را ارائه دادم که نشان دهنده گسترش بین خطوط MACD و سیگنال بود. دو سال بعد ، من شروع به تماس با این نشانگر MacD-Histogram یا MacD-His کردم.

من مشاهده کرده بودم که وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال بود و گسترش در حال گسترش بود ، این نشان دهنده یک بازار با پیشرفت قوی بود. اما چون روند حرکت خود را از دست داد ، گسترش آن تنگ شد. تجزیه و تحلیل من نشان داد که با شناسایی واگرایی بین MACD-HIS و عملکرد قیمت ، سیگنال های قابل اعتماد پیش از موارد عبور MACD و خط سیگنال تولید می شوند.

Tom Aspray - ViperReport. com

در جدیدترین مقاله من Forbes. com ، من یک نمودار ماهانه از 10 سال عملکرد T-Note را نشان دادم که به وضوح مزایای استفاده از MACD-HIS را برای ارائه هشدار پیشرو MACD و خط سیگنال نشان می دهد.

بازده از اوایل سال 2014 از 3. 034 ٪ به پایین ترین سال 2015 1. 651 ٪ کاهش یافته است. پس از بازگشت دوباره به ژوئن سال 2015 ، بازده ها یک بار دیگر کاهش یافت و در ژوئیه 2016 1. 336 ٪ پایین بود.

در طول بازگشت سال 2015 ، MACD قبل از پایین آمدن به مدت دو ماه از خط سیگنال حرکت کرد. بازده پایین پایین تر (خط A) با کمترین میزان در MACD-His (خط B) همراه بود. MacD-His به مدت دو ماه افزایش یافت تا MACD از خط سیگنال خود (خط E) حرکت کند.

تظاهرات بازده تا اکتبر سال 2018 به طول انجامید ، اما MACD-HIS در فوریه 2017 به اوج خود رسید و سپس در اوایل سال 2018 (خط D) اوج پایین تری ایجاد کرد ، حتی اگر نرخ بازده هنوز بالاتر باشد (خط C). MACD-HIS در ژانویه سال 2019 (خط F) با عبور از خط MACD و سیگنال منفی شد.

هر دو از آنجا که MACD-HIS ، MACD و SIGNAL خط کمتری دارند ، منفی باقی مانده اند.

Tom Aspray - ViperReport. com

آتی شاخص دلار در اواخر سال 2000 و در سال 2001 اوج بالاتری کسب کرد (امتیاز 1 ، 2 و 3). ماهانه MACD و MACD-HIS در ژانویه سال 2000 مثبت شدند. MACD-HIS در ماه اکتبر به اوج خود رسید و سپس در ژوئن 2001 (خط B) به ثمر رسید (خط B). این برخلاف خطوط MACD و سیگنال بود که در ماه ژوئن به اوج خود رسید.

از آنجایی که آینده شاخص دلار در ژانویه 2002 در حال بالا رفتن بود ، MACD بالاتری پایین تر (خط A) تشکیل داد. از آنجا که MACD در حال شکل گیری پایین تر بود ، MacD-His منفی ماند و زیر خط صفر باقی ماند.

از ژانویه 2002 از 120. 80 ، آتی شاخص دلار تا دسامبر 2004 ، هنگامی که 80. 48 کم داشت ، کاهش یافت. MACD-HIS در ماه مه 2003 به پایین و سپس در ماه دسامبر و در اواخر سال 2004 (خط C) کمترین حد را تشکیل داد. در مقابل ، MACD تا اوایل سال 2004 پایین نیامده و سپس پایین ترین سطح (خط D) تشکیل شده است. این واگرایی های صعودی نشان می دهد که شاخص دلار در حال پایین آمدن است ، در حالی که MACD نشان می دهد که روند حتی زودتر از MACD تغییر می کند.

البته ، MACD ماهانه و همچنین سیگنال های MACD-His اغلب بدون استفاده از تجزیه و تحلیل واگرایی ، کار نسبتاً خوبی را در تعدادی از بازارها انجام می دهند. سیگنال ها اغلب هنگام استفاده از داده های هفتگی یا روزانه تمیز نیستند ، زیرا سیگنال های مکرر و کمتری وجود دارد.

Tom Aspray - ViperReport. com

بیایید به نمودارهای ماهانه Apple AAPL (AAPL) که به سال 2014 باز می گردد ، نگاه کنیم. MACD ها در اوایل سال 2014 شروع به پایین کردند و سپس هر دو در ماه آوریل (به همراه MacD-His) مثبت شدند (خط 1) همانطور که AAPL در ماه مه افتتاح شد76. 17 دلار. این سیگنال تا سپتامبر 2015 با 100. 97 دلار (خط 2) برعکس نشد. MACDS تا ژانویه 2017 (خط 3) دوباره مثبت نشد ، با ورود به 120. 73 دلار.

در دسامبر سال 2018 ، سیگنال مثبت یا خرید معکوس شد و AAPL ماه بعد را با 151. 82 دلار (خط 4) افتتاح کرد. جدیدترین سیگنال یک خرید جدید در سپتامبر 2019 بود ، زیرا AAPL ماه آینده را با 223. 26 دلار افتتاح کرد. در 24 ژوئیه 2020 ، AAPL با 370. 46 دلار بسته شد و سیگنال خرید سپتامبر 2019 هنوز دست نخورده است.

از این مثالها ، باید واضح باشد که من MACD و MACD را می دانم که در هنگام استفاده از داده های ماهانه با ارزش ترین است. آنها غالباً می توانند در مورد روندهای متوسط یا بلند مدت ، خواندن بسیار واضح را به شما ارائه دهند. با استفاده از MACD-HIS ، می توانید به دنبال واگرایی باشید تا هشدارهای اولیه در مورد تغییر روند را ارائه دهید.

Tom Aspray - ViperReport. com

استفاده از MACD و MACD-HIS می تواند در داده های روزانه یا Intraday مفید باشد ، اما مهم است که از داده های غالب تر از داده های طولانی مدت دیدن داشته باشید. همانطور که به ژوئن سال 2020 حرکت کردیم ، روند روزانه در آینده E-Mini S& P 500 مثبت بود

در اوایل 24 ژوئن ، MACD ها منفی شدند و تا اواخر 26 ژوئن به همین ترتیب ماندند. از آنجا که آینده در تاریخ 28 ژوئن تصحیح جدیدی را انجام داد (به پیکان 1 مراجعه کنید) ، MacD-His کمترین میزان قابل توجهی بالاتر را تشکیل داد (خط A)و سپس قبل از پایان روز مثبت شد. خط سیگنال (به رنگ زرد) با قیمت ها پایین جدید نبود ، اما MACD (خط آبی) کمترین میزان پایین را تشکیل می داد ، بنابراین هیچ واگرایی از قیمت ها وجود ندارد.

MacD-His از 2 ژوئیه شروع به واگرایی از قیمت ها کرد و سپس در تاریخ 3 ژوئیه از زیر خط صفر عبور کرد و منفی شد. بعد از آخر هفته طولانی ، MacD-His به مثبت بازگشت ، اما حتی اگر آینده E-Mini S& P یک امتیاز جدید قابل توجهی ایجاد کرد (به Arrow 2 مراجعه کنید) ، MACD-HIS یک واگرایی پایین تر و نزولی (خط B) تشکیل داد (خط B)بشرخط سیگنال همچنین در 7 ژوئیه (خط C) ارتفاعات پایین تری تشکیل داد. همانطور که می بینید ، MACD و MACD-HIS بار دیگر قبل از اصلاح سیگنال دادند.

MACD و MACD-HIS ابزارهای مورد نظر من هستند که داده های حجم در دسترس نیستند. در تجربه من ، واگرایی های متعدد اغلب توسط MACD-His شکل می گیرد ، اما پس از ایجاد واگرایی اولیه ، باید برای تغییر روند در هشدار قرار گرفت. این تغییر روند را می توان با عملکرد قیمت تأیید کرد. اگر داده های حجم نیز در دسترس باشد ، با واگرایی در حجم نیز می توان تغییر روند را نیز تأیید کرد. با استفاده از این نوع قدرت پیش بینی کننده ، MACD و MACD-وی شاخص هایی هستند که در جعبه ابزار هر معامله گر متعلق به آن هستند.

اگر این نوع تجزیه و تحلیل بازار را دوست دارید ، ممکن است گزارش Viper Hot Stocks یا گزارش Viper ETF را در نظر بگیرید. من مشترکان را با تجزیه و تحلیل بازار دو بار در هفته ، همراه با مشاوره خاص خرید و فروش به روز می کنم. هر گزارش فقط 34. 95 دلار در ماه است. مشترکین جدید همچنین شش درس معاملات رایگان دریافت می کنند ، با ارزش 49 دلار.