تأثیر مدل سازی مالی متناقض بر قیمت گذاری و قرار گرفتن در معرض خطر

بیشتر بیمه گذاران (دوباره) به مجموعه ای از ابزارهای انواع فروشندگان برای پشتیبانی از کارکردهای مختلف تجاری و گردش کار متعاقب آن متکی هستند. از انتخاب ریسک ، تحریریه و قیمت گذاری از طریق پاسخ به رویداد ، نمونه کارها و مدیریت سرمایه - همه داده ها و نیازهای مختلفی دارند.

با این حال ، یک ثابت در تمام این کارکردها ، نیاز به ضبط و حساب کردن جزئیات در قراردادهای حقوقی است. این ریسک که در نهایت توسط یک بیمه گذار برگزار می شود و اداره می شود ، در پشته های سیاست های اولیه ، محاصره های پزشکی ، معاهدات بیمه اتکایی سنتی و سایر توافق نامه های انتقال ریسک جایگزین قرار دارد. تمام این شرایط و ضوابط قرارداد باید در یک مدل مالی حساب شود.

مدل سازی مالی چیست؟

مدل سازی مالی نتایج علوم و مهندسی تعبیه شده در مدل های فاجعه را به دلار و سنت های پایین ترجمه می کند. این خسارت های نظری ناشی از وقایع فاجعه بار را تعیین می کند و آنها را به ضرر و زیان مالی یا تعهدات مربوط به اشخاص مختلف ریسک تبدیل می کند.

برای دستیابی به این هدف ، مدل های مالی باید شرایط و ضوابط را از کلیه قراردادهای حقوقی مربوطه که مشخص می کند چگونه ریسک بین طرفین مختلف منتقل شده است ، اعمال کند. این به اندازه کافی ساده به نظر می رسدمطمئناً اگر کسی بتواند با کلمات قرارداد بنویسد ، پس آن را به صورت ریاضی نشان دهد و ضررهایی را که پوشش می دهد محاسبه کند ، باید ساده باشد. اما همانطور که هرکسی که در این فضا کار کرده است می داند ، شیطان در جزئیات است.

خطرات ناسازگاری

مدل سازی مالی متناقض می تواند منجر به انواع نتایج مضر شود. بیایید چند موقعیت مشترک را کشف کنیم.

سناریو 1: مدل سازی متناقض از مزایای بیمه اتکایی منجر به برنامه های متناقض رشد/انقباض می شود

حتی بیمه گذاران نسبتاً کوچک (دوباره) اغلب تیم های مختلفی دارند که همزمان در بسیاری از پروژه ها و ابتکارات کار می کنند - و همه از ابزارهای مختلف استفاده می کنند. غالباً ، دو گوشه از همان شرکت می تواند به طرز چشمگیری قطع شود.

به عنوان مثال ، یک مدیر قرار گرفتن در معرض می تواند برای تجزیه و تحلیل موقعیت خالص شرکت با استفاده از مدل مالی در نرم افزار مدل سازی CAT خود ، تجمع هایی را انجام دهد. با این حال ، بخش "CEDED RE" در همان شرکت از یک راه حل ارائه شده کارگزار برای طراحی یک برنامه بیمه اتکایی خارج از کشور استفاده می کند.

این نظارت می تواند منجر به تصمیم گیری ضعیف در تجارت مانند عدم تمدید تجارت سودآور نوسازی شود که منجر به ساخت یک سبد کمتر از حد مطلوب می شود. در این مثال ، فواید بیمه اتکایی در دو تیم متفاوت است. در نتیجه ، تجزیه و تحلیل مدیر قرار گرفتن در معرض ممکن است به طور نادرست یک نقطه داغ انباشت را که شرکت با توجه به تحمل ریسک خود بیش از حد در معرض آن قرار دارد ، شناسایی کند.

این نتایج ممکن است برای توجیه کاهش قرار گرفتن در معرض این کانون با عدم تمدید برخی از سیاست های بزرگ استفاده شود. از دیدگاه بخش Ceded Re ، این نقطه داغ ممکن است قبلاً از طریق برنامه بیمه اتکایی خریداری شده شناسایی و به طور مناسب کاهش یافته باشد. با برنامه های رشد/انقباض مبتنی بر مجموعه متفاوتی از فرضیات نسبت به برنامه های انتقال ریسک ، سازمان از همگام خارج شده و در نهایت ارزش شرکت را در نتیجه از بین می برد.

سناریو 2: دیدگاه متناقض از مزایای بیمه اتکایی منجر به سطح ناکارآمد سرمایه می شود

یک تحلیلگر ریسک با استفاده از مدل مالی (FM) 1 مدل آتش سوزی را اجرا می کند ، که می تواند ساعت ها و بندهای مکانی در برنامه بیمه اتکایی را به طور دقیق حساب کند تا وقایع طولانی را به وقایع مختلف تقسیم کند. این مدل سازی به بخش تحریریه اجازه می دهد تا با اطمینان از اینکه قرار گرفتن در معرض خالص در صورتهای تحمل ریسک شرکت قابل قبول است ، کتاب در معرض آتش خود را رشد دهد.

در سطح گروه ، از یک مدل آتش سوزی متفاوت با FM 2 استفاده می شود. این FM نمی تواند تأثیر ساعت ها و بندهای مکانی را ارزیابی کند ، در حالی که این گروه دارای سطح بالاتری از سرمایه ریسک برای حمایت از تجارت است. با افزایش بخش آتش سوزی کتاب ، میزان نگهداری سرمایه به طور ناکارآمد نیز انجام می شود. اگر این شرکت در مقایسه با ریسک خالص مورد نظر بیش از حد ، بیش از حد از بین برود ، این منجر به بازده پایین تر از حد می شود. بنابراین ناسازگاری FM منجر به ارزش سهامدار زیر حد برای شرکت شده است.

سناریو 3: درمان متناقض از اصطلاحات منجر به سوءاستفاده و انتخاب نامطلوب می شود

یک مدل ساز سرمایه گذاری برای محاسبه مبلغ اسمی سرمایه که در آن یک خط تجارت باید نرخ موانع مورد نیاز خود را بدست آورد ، تعیین می کند. به عنوان بخشی از این تجزیه و تحلیل ، یک مدل طوفان با استفاده از FM 1 اجرا می شود که نمی تواند به دنبال افزایش هزینه مصالح ساختمانی پس از یک رویداد بزرگ باشد. FM 1 فرض ساده ای را ایجاد می کند که تمام وقایع تحت تأثیر همان سطح بالای تورم قرار می گیرند و بنابراین سرمایه پشتیبانی لازم را بیش از حد تحت تأثیر قرار می دهند. این یک بار سود بیش از حد حاصل از آن برای قیمت گذاری استفاده می شود.

در همین حال ، یک مدیر نمونه کارها از FM 2 استفاده می کند که با دقت بیشتری پیچیدگی های تورم ناشی از رویداد را مدل می کند. این تجزیه و تحلیل به ضرر پایین تر از حد انتظار برای هر قرار گرفتن در معرض می رسد ، و به نظر می رسد بخش مطلوبی از کتاب تجارت است.

بازاریابی و فروش منطقه را هدف قرار می دهد ، اما نرخ های بیش از حد بالقوه باعث می شود که شرکت در تلاش برای به دست آوردن سهم بازار باشد و همزمان آنها را در معرض انتخاب نامطلوب احتمالی قرار دهد. ناسازگاری FM منجر به سوءاستفاده شده است که می تواند مانع از توانایی شرکت در ارائه برنامه های مالی و پیش بینی ها شود.

موانع ایجاد یک رویکرد مالی مشترک

مدل سازی مالی متناقض به دلایل زیادی می تواند بوجود بیاید. واقعیت این است که حتی بیشترین سازمانها نیز می توانند در هنگام استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب ، از ایجاد یک دیدگاه یکپارچه از ریسک استفاده کنند. چند راننده مسائل مالی متناقض عبارتند از:

• دیدگاههای ناسازگار از ریسک از فروشندگان مدل و نرم افزار مختلف: چارچوب های مختلف مدل سازی می توانند رویکردهای مختلفی را برای محاسبه ریسک مالی اتخاذ کنند. علاوه بر این ، برخی از برنامه ها ممکن است نیازی به رویکردی برای تعیین کمیت ریسک نداشته باشند.
• فقدان یک منبع حقیقت: از خروجی مدل فاجعه برای انواع گردش کار مانند تحریریه ، قیمت گذاری ، مدیریت قرار گرفتن در معرض ، فرمان نمونه کارها و مدل سازی سرمایه استفاده می شود. بیشتر بیمه گران می خواهند همکاری کنند و از همان تجزیه و تحلیل در این کارها استفاده کنند. با این حال ، هنگامی که برنامه ها و نسخه های داده های قرار گرفتن در معرض در مراکز داده های مختلف میزبانی می شوند ، استفاده از یک موتور مالی یکپارچه و انعطاف پذیر که نیازهای جمعی سازمان را برآورده می کند ، دشوار است. نتیجه این است که تیم های همكاران خود را با توجه به دیدگاههای خاموش از خطر ، گردش روزمره خود را اجرا می كنند و دستیابی به اهداف جمعی شرکتی را دشوار می كنند.
• مدیریت تغییر هم زمان بر و هم چالش برانگیز است: بسته بندی نرم افزار مدل سازی فاجعه در محل معمولاً مدل های جدید و به روز شده را در یک نسخه بسته بندی می کند. ممکن است همه افراد در سازمان ریسک از نسخه مشابهی از مدل مشابه یا مجموعه داده های مواجهه یکسان استفاده نکنند، به دلیل جریان های کاری ریشه دار و شکننده که به راحتی قابل تطبیق نیستند. در جایی که امروزه ناسازگاری وجود دارد، هماهنگ کردن آنها با احتیاط مستلزم تشریح محاسبات مالی برای درک تأثیرات هر تغییر مفروض است.

جوایز مدلسازی مالی موثر

درستی این امر به معنای دستیابی به ثبات در مدل مالی شماست. باید انعطاف پذیری، شفافیت و مدولار بودن را ارائه دهد تا بتوان از مدل مالی در سراسر تجارت استفاده کرد.

مشتریان ما از نظر ثبات مدل سازی مالی به پیشرفت های بزرگی دست یافته اند و از برنامه هایی بهره می برند که از پلتفرم ریسک هوشمند RMS® مبتنی بر ابر مانند Risk Modeler™، ExposureIQ™، و TreatyIQ™ بهره می برند - که همگی داده های یکسانی را در سراسر جهان به اشتراک می گذارند. کسب و کار، از یک رویکرد مشترک برای روش شناسی مدل مالی استفاده کنید، و می تواند پیچیدگی های کسب و کار شما، مانند گنجاندن ساختارهای پیچیده بیمه اتکایی را در خود جای دهد.

این ثبات به کسب و کار شما یک مزیت بازار متمایز می دهد و شما را یک قدم به صحنه آرمان شهری شرکتی نزدیک تر می کند، جایی که موتور شرکت روی همه سیلندرها کار می کند راه حل نرم افزار به عنوان سرویس مبتنی بر ابر شما درها را باز می کند.

تیم ها در حال اتخاذ تصمیماتی هستند که بر اساس یک مجموعه واحد از مفروضات و اجراها همسو می شوند. ابزارها متمرکز و بر روی موتورهای مشترک ساخته شده اند که امکان توسعه سریع، بهبود و نگهداری را فراهم می کند.

دیدگاه های منسجمی وجود دارد تا هر بخش از شرکت بداند که دیگری در حال انجام چه کاری است و چرا آن را انجام می دهد. سیلوها حذف می شوند، اهداف و اقدامات همسو می شوند - و شرکت شما می تواند روی بسیاری از چالش های دیگر در صنعت بیمه (تجدید) تمرکز کند.

اطلاعات بیشتر در مورد پلتفرم ریسک هوشمند RMS بیابید.