انواع میانگین های متحرک یا MAS

روندهای معامله گر تازه کار و میانگین های متحرک توسط رابرت نیکیفورک چگونه می توانید از کدام طول و نوع میانگین حرکت برای استفاده برای تجزیه و تحلیل نمودار استفاده کنید؟نگاهی بیاندازید.

شاخص فنی متداول ، میانگین متحرک (MA) است که به عنوان خطی که میانگین قیمت های بسته شدن را در یک دوره بازپرداخت متصل می کند ، ترسیم می شود. میانگین حرکت ممکن است به عنوان شاخص های روند و برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت و شکستگی استفاده شود. شکایت عمده در مورد میانگین حرکت این است که آنها تغییرات در روند را عقب می اندازند و در نتیجه منجر به سیگنال های دیررس می شوند.

به دلیل این نقص و استفاده گسترده آنها ، مقالات زیادی در مورد میانگین حرکت نوشته شده است. در بیشتر این مقالات ، نویسندگان در مورد اشکال عجیب و غریب از میانگین حرکت که احساس می کنند برتر از اشکال رایج تر هستند ، بحث می کنند زیرا باعث کاهش تاخیر می شوند یا روند را نزدیکتر می کنند. برخی از پیشنهادات متداول روش هایی برای افزودن یک عامل نمایی به میانگین های متحرک ، وزن کردن قیمت های بسته شدن اخیر به شدت و استفاده از بیش از یک میانگین متحرک است.

برای سیستم های معاملاتی مکانیکی ، اگر از پشتی استفاده شود ، طول و نوع میانگین متحرک انتخاب شده ممکن است قابل توجه باشد و ثابت کرد که ، به عنوان مثال ، یک شکست بالاتر از یک MA با طول X سود بیشتری داشته است و نسبت به سایر طول ها سودهای بیشتری داشته است. در چنین نمونه ای ، ممکن است انتخاب یک طول و نوع متوسط متحرک را انتخاب کند. اما بسیاری از معامله گران بر اساس میانگین حرکت ، سیستم های تجاری را تجارت نمی کنند ، در حالی که برخی دیگر وجود دارند که از آنها فقط به عنوان دستورالعمل در تصمیم گیری در مورد زمان خرید و فروش استفاده می کنند. در چنین حالتی ، چگونه یک معامله گر باید طول متوسط حرکت را انتخاب کند؟

با توجه به MAS ساده ، طول های زیادی در بین معامله گران محبوب است ، از جمله اما محدود به 10 ، 20 ، 21 ، 30 ، 50 و 200 روز نیست. اما چرا اینها بهتر از ، به عنوان مثال 16 ، 24 ، 77 یا 136 هستند؟پاسخ واضح این است که ما شماره های دور را ترجیح می دهیم ، اما آیا دلیلی وجود دارد که یک شماره دور از هر شماره انتخابی به طور تصادفی ، یک معامله گر را ارائه دهد؟

با استفاده از میانگین های متحرک

حال ، در نظر بگیرید که چگونه معامله گران ممکن است از میانگین های متحرک استفاده کنند. در بالا رفتن قیمت های قوی ، انتظار می رود که هرچه MA Backback کوتاهتر باشد ، سریعتر به صعود واکنش نشان می دهد و بنابراین ، MA کوتاه تر همیشه در بالاتر از زمان طولانی تر قرار می گیرد. با انتخاب تمام میانگین های متحرک بین MAS دو روزه و 200 روزه ، انتظار داریم که هرکدام کمی بالاتر از نمونه قبلی قرار بگیرند (شکل 1). این یک نمودار به هم ریخته با خطوط ایجاد می کند که بیشتر آنها در هر نقطه در سطح قیمت های مختلف قرار می گیرند. با وجود بسیاری از خطوط ممکن ، غیر منطقی به نظر می رسد که هر خط به طور مداوم اطلاعات بیشتری را نسبت به سایرین ارائه می دهد. با این حال ، بسیاری از معامله گران از این میانگین های متحرک برای هدایت تصمیمات خرید و فروش خود استفاده می کنند.

معامله گران منتظر یک صعود قوی خواهند بود و وقتی سهام به عقب باز می گردد و یک خط MA خاص را لمس می کند ، خرید می کنند. در این مرحله ، بازار باید معکوس و تجمع به بالاترین سطح جدید شود. این نوع تجارت تمایل به درصد بالایی از برندگان دارد. با این حال ، اگر می توانید از تعداد تقریبا نامحدود MAS انتخاب کنید ، که همه آنها در ارتفاعات مختلف در نمودار برای یک حرکت قیمت خاص قرار دارند ، چگونه تصمیم می گیرید که کدام دوره بازگشت برای تجزیه و تحلیل بهتر است؟در هر دوره بازگشت ، پیش بینی می کند که صعود فعلی باید به یک نقطه متفاوت بازگردد. آیا این بدان معنی است که میانگین حرکت در تعیین پشتیبانی ، مقاومت یا شکستن بی فایده است؟البته که نه. شکل 1: روزانه آلزا. این نمودار قیمت با میانگین حرکت 10- ، 15- ، 20- ، 25- ، 30- ، 40- و 50 روز ترسیم شده است. با وجود بسیاری از میانگین های متحرک ترسیم شده و ممکن است ، بعید به نظر می رسد که فرد بینش تحلیلی بیشتری نسبت به سایرین ارائه دهد. درعوض ، معامله گران باید یاد بگیرند که چگونه بازار تمایل به واکنش در مورد میانگین (های) متحرک منتخب خود در زمان های اخیر دارد. رابرت نیکیفورک یک کایروپراکتور ، معامله گر سهام خصوصی و نامزد CFA سطح I است. وی را می توان به آدرس movingaverages@hotmail. com رسید.