نمونه ای از تعیین اندازه موقعیت تجارت

MTM یا مارک به بازار در معاملات آتی فرایندی برای بازنگری در قراردادهای آتی باز در پایان هر روز تجارت برای تعیین سود یا زیان ناشی از تغییر در قیمت دارایی اساسی است. روند علامت به بازار شامل محاسبه تفاوت بین قیمت ورود قرارداد و قیمت فعلی بازار قرارداد و تسویه سود یا ضرر در حساب معامله گر است. این کار برای اطمینان از اینکه معامله گران حاشیه کافی در حساب خود دارند تا ضررهای احتمالی از موقعیت های باز خود را پوشش دهند.

پس از ساعات معاملات ، محاسبات MTM روزانه بر اساس قیمت بسته شدن روز انجام می شود. در همان روز ، P& L به حساب معاملاتی حل و فصل می شود و در روز بعد در موقعیت ها منعکس نمی شود.

مقادیر موقعیت قرارداد آتی به شرح زیر محاسبه می شود:

1. تغییر در ارزش یک قرارداد آتی را می توان به عنوان تفاوت بین قیمت قرارداد آتی روز جاری و قیمت بسته شدن روز قبل محاسبه کرد.
2. P& L برای روز را می توان با ضرب تغییر قیمت در ارزش قرارداد آتی با تعداد تعداد زیادی محاسبه کرد.
3. کل P& L را می توان با جمع بندی کلیه روزانه P& L تا زمان برگزاری موقعیت قرارداد آتی بدست آورد.

سناریو

1. قیمت خرید - 100 پوند.
2. قیمت فروش - 102 پوند.
3. اندازه لوط - 9500.
4. سود در تجارت: 102 ₹ - 100 ₹ = 2.
5. سود کل: 9500 * ₹ 2 = 19،000.

در حالی که موارد فوق به P& L کلی ارائه می دهد ، بیایید MTM را برای همان موقعیت یک جدول اعمال کنیم. فرض کنید قیمت پایانی بادبان برای 4 روز 101 ، 100 ، 101. 5 و 102. 3 است.

MTM در روز چهارم به صورت زیر محاسبه می شود:

دو مقدار مرجع در دسترس است - 101. 5 پوند به عنوان نزدیک روز گذشته ، یعنی نزدیک روز 3 و 102 پوند به عنوان قیمتی که در آن موقعیت از بین رفته است. مبلغ روزانه MTM منجر به همان P& L می شود ، یعنی 19،000 پوند سود. از روز 4 به بعد ، هرگونه تغییر در قیمت قرارداد پس از فروش قرارداد با 102 پوند ، بر P& L تأثیر نمی گذارد. سود 4،750 پوند ، با رعایت قیمت فروش 102 پوند ، تا پایان روز به حساب معاملاتی اعتبار می یابد.

آیا می دانید؟

• محاسبه MTM فقط برای قراردادهای آینده قابل اجرا است و نه برای گزینه ها یا سهام سهام.
• MTM به صورت زنده به روز می شود اما فقط در پایان روز در دفترچه بازتاب می یابد.
• MTM تحقق یافته P/L برای موقعیت بسته در طول روز در بادبادک منعکس نمی شود بلکه در انتهای روز در دفترچه کنسول شما به روز می شود. روز بعد در بادبادک بازتاب خواهد یافت.
• اگر موقعیت از دست بدهد و تعادل کافی در حساب وجود نداشته باشد ، موقعیت ممکن است به صورت مربع خاموش شود و یک مجازات حاشیه ای به دست می آید.
• اگر امنیت در یک روز خاص معامله نشود ، آخرین قیمت بسته شدن موجود برای MTM در نظر گرفته می شود.
• ضررهای MTM در موقعیت ها به عنوان سود غیر واقعی در بادبادک تا زمانی که مربع خاموش باشد ، نشان می دهد.

مقالات مرتبط

• چرا سهام من تعهد کردم که مربع شده اند؟
• چرا من در حال دریافت پیام خطایی هستم که می گوید حساب من هنگام سفارش ، مانده نقدی منفی دارد؟
• چرخه تسویه حساب چیست؟
• چرا حاشیه ها برای موقعیت های F& O بالاتر از حاشیه های اجباری مبادله مسدود شده اند؟
• مبلغ تعهد F& O به چه معناست؟< SPAN> MTM به صورت زنده به روز می شود اما فقط در پایان روز در دفترچه بازتاب می یابد.