آیا زمان بندی بازار روی بیت کوین کار می کند؟(آیا این یک ایده خوب است؟)

آیا زمان بندی بازار روی بیت کوین کار می کند؟بیایید با برخی از شماره ها بازی کنیم و دریابیم که چگونه حذف برخی مشاهدات بر نتیجه نهایی در مقایسه با خرید و نگه داشتن تأثیر می گذارد. ما با داشتن بیت کوین از ژانویه 2015 تا پایان سپتامبر 2021 - شش و نیم سال داده های قیمت تست می کنیم.

بعید است که زمان بازار در یک دارایی بی ثبات مانند بیت کوین کار کند که در مدت زمان کوتاهی بارها دو برابر شده است - با فرض اینکه شما عمدتا یک سرمایه گذار خرید و نگهدار هستید. دلیل اصلی آن افزایش زیاد قیمت بیت کوین است. فقط زمان می گوید که آیا این در آینده تکرار می شود یا خیر.

در این مقاله ، ده روز بهترین مجموعه داده ها ، ده بدترین روز و بهترین روز هر ماه را حذف می کنیم. نتایج مختلف حیرت انگیز است. به هر حال ، همانطور که در مقاله توضیح داده شده است ، هرگونه مراجعه به خرید و نگه داشتن ممکن است بهترین معیار نباشد.

اول ، بیایید به طور خلاصه تصمیم بگیریم که منظور ما از زمان بازار چیست:

فهرست مطالب:

زمان بازار چیست؟

زمان بندی بازار ، تمرین زمانی است که شما سعی می کنید تاپ ها و پایین را بر اساس آنچه در آینده به قیمت اعتقاد دارید انتخاب کنید. شما می توانید از طیف گسترده ای از ابزارها برای زمان بندی بازار استفاده کنید. این سایت از تجزیه و تحلیل کمی استفاده می کند.

استراتژی های زمان بندی بازار

شما می توانید بسیاری از استراتژی های زمان بندی بازار را به کار بگیرید. به عنوان مثال ، میانگین استراتژی های معاملات برگشت پذیر و سیستم های زیر دو براکت معمولی هستند که بسیاری از استراتژی ها در آن به پایان می رسند.

در صفحه فرود ما به نام استراتژی های معاملاتی رایگان ، ما حداقل 70 نمونه عملی در مورد چگونگی استفاده از چنین استراتژی هایی برای زمان بندی بازار نشان داده ایم - برخی از آنها هرگونه خرید را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. ما برای خدمات اشتراک پرداخت شده خود استراتژی های بهتری ارائه می دهیم:

فقط شما می توانید دریابید که آیا این استراتژی ها دارای ارزش هستند یا خیر. در پایان روز ، هر مقایسه با هر استراتژی خرید و نگه داشتن ممکن است مرتبط نباشد:

آیا زمان خرید و نگهداری در مقابل بازار مربوط است؟

بستگی دارداگر شما یک سرمایه گذار طولانی مدت و سرمایه گذار هستید که هدف آن تصرف حق بیمه تاریخی بازار حدود 10 ٪ در سال است ، به احتمال زیاد یک تمرین بیهوده است که سعی کنید زمان بازار را داشته باشید.

بهترین گزینه این است که هر زمان که سرمایه در دسترس داشته باشید سرمایه گذاری کنید و آن را فراموش کنید. به احتمال زیاد زمان صرف شده در بازار اطمینان حاصل خواهد کرد که با بازده سالانه مناسب و معقول به پایان رسید. اگر معامله گر هستید ، توصیه می کنیم مبلغ مشخصی از سرمایه خود را برای خرید و نگه داشتن کنار بگذارید.

با این حال ، برای معامله گران ، هر بازده خرید و نگه داشتن ممکن است یک معیار مناسب نباشد. این امر به دلیل اهرم ، کاهش کمتر ، نسبت شارپ ، همبستگی کم برای خرید و نگه داشتن و غیره است. یک معامله گر قصد دارد در هر محیط تجارت درآمد کسب کند تا یک منحنی سهام به طور مداوم در حال افزایش باشد.

• استراتژی تجاری خوب چیست؟

بنابراین ، خرید و نگه داشتن ممکن است یک معیار کاملاً بی ربط باشد.

بیت کوین و زمان بندی بازار - نتایج در:

بیایید به بیت کوین و زمان بندی بازار برگردیم. برای اینکه نشان دهیم زمانبندی بازار چقدر دشوار است با خرید و نگه داشتن دارایی که سالانه 126 ٪ افزایش می یابد ، ما سه سناریو مختلف را پشت سر گذاشتیم:

• حذف ده روز بهترین مجموعه داده
• از بین بردن ده روز بدتر از مجموعه داده
• حذف بهترین روز هر ماه

بیایید ببینیم که چگونه نتایج تغییر کرده است:

خرید و نگه داشتن بیت کوین ژانویه 2015 تا اکتبر 2021 (HODL)

اگر 10 000 دلار ارزش بیت کوین را در اول ژانویه 2015 خریداری کرده اید ، تا پایان سپتامبر 2021 2. 05 میلیون ارزش بیت کوین خواهید داشت. نمودار زیر نمودار لگاریتمی منحنی سهام است (اینجا را برای نمودارهای لگاریتمی در مقابل خطی بخوانید):

CAGR 126 ٪ است. خوب!

عملکرد بیت کوین هنگامی که ده روز بهترین روز در مجموعه داده برداشته می شود

بیایید بهترین ده روز معاملات کل نمونه/مجموعه داده را حذف کنیم. 10 000 ما تا پایان سپتامبر 2021 فقط 246 000 دلار ارزش خواهد داشت. کاهش از 2. 05 میلیون! CAGR 63 ٪ است (هر چند هنوز هم زیاد است).