کندی کند

شاخص تصادفی توسط جورج لین در اوایل دهه 1960 تهیه شد. براساس این مشاهدات است که با افزایش قیمت یک ابزار ، بسته شدن روزانه به انتهای بالایی محدوده قیمت اخیر نزدیکتر می شود. برعکس ، با کاهش قیمت ، بسته شدن روزانه به انتهای پایین تر از محدوده قیمت اخیر نزدیکتر می شود.

نوع مطالعه: مستقل

شرح

مقادیر تصادفی به سادگی نشان دهنده موقعیت بازار بر اساس درصد در مقابل دامنه آن نسبت به جلسات N-Cereod قبلی است. مقیاس درصد از صفر تا 100 ٪ شاخص تصادفی نشان می دهد که قیمت امنیت در رابطه با دامنه قیمت آن در مدت زمان مشخص بسته شده است.

سه مقدار تصادفی اصلی وجود دارد:

• تصادفی خام - اساسی ترین مقدار نشان دهنده مقدار تصادفی برای هر دوره. همچنین به عنوان Raw K. شناخته می شود.
• ٪ k - اولین صافی از تصادفی خام ، معمولاً با میانگین حرکت 3 دوره ای.
• ٪ D - هموار سازی مقدار ٪ K ، معمولاً با میانگین حرکت 3 دوره ای دیگر. همچنین به عنوان آهسته K. شناخته می شود.

دو پارامتر برای Stochastics وجود دارد:

• تعداد دوره هایی که در آن تصادفی تصادفی محاسبه می شود. معمولاً 14 ، 9 یا 20.
• ضریب هموار سازی برای محاسبه درصد K و درصد D. معمولاً 3 ، 5 یا 6.

نمودار "تصادفی - خام و ٪ K" مطالعه ای از این دو مقدار است و همچنین به عنوان "سریع تصادفی" شناخته می شود. نمودار "تصادفی - ٪ K و ٪ D" مطالعه ای از این دو مقدار است و همچنین به عنوان "کند تصادفی" شناخته می شود. لازم به ذکر است که برای این مطالعات و مطالعات مشابه طیف گسترده ای از نام های مختلف وجود دارد.

توجه: RAW K معکوس ویلیامز درصد R است که از مقیاس وارونه با صفر در بالا و 100 در پایین استفاده می کند.

روش های مختلفی برای تفسیر شاخص های تصادفی وجود دارد. سه روش محبوب عبارتند از:

• خرید وقتی ٪ k یا ٪ d زیر یک سطح خاص (معمولاً 20 یا 30 ٪) قرار می گیرد و سپس بالاتر از آن سطح بالا می رود. فروش وقتی ٪ k یا ٪ d از سطح خاصی (معمولاً 70 یا 80 ٪) افزایش می یابد و سپس زیر آن سطح قرار می گیرد.
• وقتی خط ٪ k از خط ٪ d بالا می رود و وقتی خط ٪ k زیر خط ٪ d قرار می گیرد ، بخرید.

به دنبال واگرایی باشید. به عنوان مثال ، در جایی که قیمت ها یک سری از اوج های جدید را ایجاد می کنند و نشانگر تصادفی در پیشی گرفتن از اوج قبلی خود ناکام است.

شاخص تصادفی همیشه بین 0 تا 100 ٪ متغیر است. خواندن 0 ٪ نشان می دهد که نزدیکترین امنیت کمترین قیمتی بود که امنیت در طی دوره های قبل از آن معامله کرده است. خواندن 100 ٪ نشان می دهد که نزدیکترین امنیت بالاترین قیمتی بود که امنیت در طی دوره های قبل از آن معامله کرده است.

فرمول

با فرض پارامترهای 14،3 ، 14 دوره بالا ، 14 دوره پایین و آخرین قیمت را پیدا کنید.

تصادفی خام به عنوان (آخرین-14 دوره کم) / (14 دوره بالا-14 دوره کم) ضرب شده توسط 100 محاسبه می شود. بنابراین اگر سطح 14 دوره 200 باشد ، 14 دوره کم و آخرین بودقیمت 150 (150-100)/(200-100)*100 = 50 ٪

در دوره سوم داده ها ، ٪ k میانگین مقادیر خام است. پس از دوره 3 ٪ K ، مقادیر خام 3 دوره ای به صورت نمایی (2/3 ٪ k + 1/3 جدید تصادفی جدید) است.

پس از 3 دوره ٪ k ، ٪ D به عنوان یک نسخه 3 دوره ای بصورت نمایی ٪ k محاسبه می شود.

محاسبات و تفسیرهای مربوط به stochastics اصلاح شده همان مواردی است که در نشانگر تصادفی معمولی استفاده می شود ، مگر در تعریف محدوده قیمت N- دوره. برای برخی از گسترش ها و قیمت های نقدی ، اوج و پایین همیشه در دسترس نیست. در این موارد ، از تصادفی اصلاح شده استفاده کنید ، که دامنه را با بالاترین نزدیک و کمترین نزدیک در تعداد دوره های مشخص شده تعریف می کند.

مولفه های

• دوره 1: (14) - تعداد میله ها یا دوره ای که برای محاسبه مطالعه استفاده می شود.
• دوره 2: (3) - تعداد میله ها یا دوره ای که برای محاسبه مطالعه استفاده می شود.
• دوره 3: (3) - تعداد میله ها یا دوره ای که برای محاسبه مطالعه استفاده می شود.